价格/净值序列

qs_html_reports_by_prices 收的是价格、净值这类水平值，不是百分比变化。值列叫 price 是照搬 Python quantstats 的词汇：它把这类输入统称 prices，内部对看起来像价格的序列自动做 pct_change。 净值（NAV）严格说不是 price，但 quantstats 也不区分，净值序列照样当 prices 喂 —— 所以这里用同一个 键收下，不用去想该填哪个。

换算规则

• 每个 symbol 的点先按 date 排序，再逐点算 price_t / price_{t-1} - 1；
• 每个 symbol 的第一个点没有前值，丢弃；
• 前值缺失、为 0 或不是有限数时，该点跳过（与「NULL 行跳过」同一语义，不报错、也不会往序列里塞 inf/NaN）；跳过只影响它自己，下一个点仍然和它自己的前一个点比；
• 差分后没有任何有效点的标的不会出现在结果里；
• 基准侧走同一套差分规则，差别是它差分后为空时报错（那个基准是配置里明确要的）；
• 同一 symbol 内同一天只应有一个点，否则差分出来的是那一天内部的变动。

每个 symbol 的点在进入报告之前都先过这一遍：

为什么它必须有独立的名字

(symbol, date, price, options) 与 (symbol, date, period_return, options) 的类型序列完全一样 （VARCHAR, DATE, DOUBLE, STRUCT），同一个名字下无法按类型分派 —— 所以才要第二个名字。其余一切 （一次调用处理整张长表、按 symbol 分组、基准是同一张表里的一个 symbol、返回形状）都与 qs_html_reports相同。

用 SQL 自己写等价物

别扭得多：窗口函数不能直接写进聚合调用（DuckDB 会报 aggregate function calls cannot contain window function calls），必须先在一个子查询里算好收益率。 下面两块从同一份价格出发，得到的是同一批报告：

-- 自己算：多一个 CTE，而且 PARTITION BY / ORDER BY 很容易写漏
WITH prices AS (
    SELECT * FROM read_csv('https://shijianjs.github.io/duckfn-quantstats/demo/prices.csv')
),
returns AS (
    SELECT symbol, date,
           price / lag(price) OVER (PARTITION BY symbol ORDER BY date) - 1.0 AS period_return
    FROM prices
)
SELECT (r).symbol, (r).benchmark, length((r).html) AS html_bytes
FROM (
    SELECT unnest(qs_html_reports(
               symbol, date, period_return,
               {'benchmark': ['SPX'], 'title': symbol, 'strategy_title': symbol}
               ::qs_html_report_options)) AS r
    FROM returns
)
ORDER BY (r).symbol;

-- 用快捷方式：价格/净值直接进去，分组交给 symbol 列，每个标的的第一个点也会替你丢掉
WITH prices AS (
    SELECT * FROM read_csv('https://shijianjs.github.io/duckfn-quantstats/demo/prices.csv')
)
SELECT (r).symbol, (r).benchmark, length((r).html) AS html_bytes
FROM (
    SELECT unnest(qs_html_reports_by_prices(
               symbol, date, price,
               {'benchmark': ['SPX'], 'title': symbol, 'strategy_title': symbol}
               ::qs_html_report_options)) AS r
    FROM prices
)
ORDER BY (r).symbol;